今日上证50ETF收盘价格为3.427,上涨5.31%。
期权交易合约数为128,加挂合约数为8,新增行权价为3.60。 涨跌幅榜前五的均为看跌期权。若与根据BS模型定价的理论变化相比,部分虚值看跌期权涨幅超过理论变化,而实值看跌期权的涨幅并未达到理论位置;部分虚值看涨期权跌幅未达理论位置,而行权价在现货价格附近的看涨期权价值下跌幅度超过理论变化。综上,或显示市场恐慌情绪有所增加,意见分歧增大。
交易量最高的认购合约行权价是3.50,交易量最高的认沽合约的行权价3.20;较昨日差值减少。对于新增的行权价合约,6月看涨合约增仓2139手,看跌合约增仓317手。
看涨期权的隐含波动率较高于看跌期权。与昨日相比,vega加权后各月整体银行波动率增加。
今日当月恐慌指数日均为185.53;30天黑天鹅指数日均为86 今日全市场涨跌比率为0.87,当月合约涨跌比率为0.92。近十个交易日,涨跌比例与第二日现货表现呈弱正相关,但较昨日正相关性有所上升。
期权交易合约数为128,加挂合约数为8,新增行权价为3.60。 涨跌幅榜前五的均为看跌期权。若与根据BS模型定价的理论变化相比,部分虚值看跌期权涨幅超过理论变化,而实值看跌期权的涨幅并未达到理论位置;部分虚值看涨期权跌幅未达理论位置,而行权价在现货价格附近的看涨期权价值下跌幅度超过理论变化。综上,或显示市场恐慌情绪有所增加,意见分歧增大。
交易量最高的认购合约行权价是3.50,交易量最高的认沽合约的行权价3.20;较昨日差值减少。对于新增的行权价合约,6月看涨合约增仓2139手,看跌合约增仓317手。
看涨期权的隐含波动率较高于看跌期权。与昨日相比,vega加权后各月整体银行波动率增加。
今日当月恐慌指数日均为185.53;30天黑天鹅指数日均为86 今日全市场涨跌比率为0.87,当月合约涨跌比率为0.92。近十个交易日,涨跌比例与第二日现货表现呈弱正相关,但较昨日正相关性有所上升。