在量化交易的世界中，获取实时行情数据是策略开发和测试的关键步骤。本文将为您揭示如何有效地获取这些宝贵的数据。
一、行情数据的概念与类型
行情数据主要包含最新价格、当前成交量、委托队列等信息。通过这些基本数据，可以进一步计算出涨跌幅、涨跌额、换手率等指标。
行情数据通常分为两种类型：
1. **Level1行情数据**：提供基本的买卖价和成交量等信息，适合一般投资和分析需求。
2. **Level2行情数据**：包含更详细的信息，如多档买卖价、委托信息等，适用于高频交易和深度市场分析。获取Level2数据通常需要支付额外费用。
二、获取Level2行情数据的方法
1. **交易所订阅**：直接联系证券交易所，如上海交易所或深圳交易所，了解Level2行情数据订阅计划及费用，优点是一手数据，缺点是门槛非常高，价格昂贵。
2. **金融数据提供商订阅**：许多金融数据提供商提供Level2数据订阅服务，与他们联系以了解详情，例如银河数据库（yinhedata.com)，优点门槛低，费用低，缺点不能及时更新。
3. **证券公司订阅**：一些证券公司会为开立交易账户的客户提供Level2数据，尤其是机构客户或高净值客户，优点可选择的多，缺点门槛高费用高。
三、使用量化数据接口
获取数据后，下一步是编写代码以获取、处理和分析这些数据。量化交易中常用的方法是利用金融数据提供商或量化平台提供的数据接口。这些接口通常支持多种编程语言，如C、Python、Matlab等。
例如，通过Python第三方库jsp，可以轻松获取原始交易数据。具体使用方法，这里不再赘述，在银河数据库（yinhedata.com）的文档挺全的。